Управление рисками

Ключевым компонентом философии управления рисками для любой организации является определение ее аппетита к риску. Риск-аппетит отражает количество риска, которое организация может понести в зависимости от ее финансовых и операционных возможностей, темпов роста и ожиданий в плане прибыльности со стороны заинтересованных сторон (т.е. акционеров, продавцов, кредиторов и т.д.)

При определении риск-аппетита, мы придерживаемся рекомендаций стандартов Международной Ассоциации Профессиональных Риск-менеджеров (Professional Risk Manager’s International Association). Согласно данным стандартам риск-аппетит может быть выражен количественно, в виде допустимых отклонениях и потерях в процессе создания стоимости Компании и качественно, путем установления «верхнеуровневых» заявлений, которые организация стремится не нарушать.

Основные преимущества и положительный эффект риск-аппетита:

• Обеспечение прозрачности решений и бизнес-инициатив организации;
• Улучшение риск-ориентированного подхода по всей организации;
• Содействие принятию решений: выбор наиболее надежных сценариев стратегического развития, определение кратко- и долгосрочных целей с учетом принимаемого риска и пр.;
• Обеспечение соответствия деятельности принимаемому риску;
• Понимание приемлемости текущих уровней рисков для организации, таких как показатели VaR, ожидаемых потерь (expected loss), дюрационных Гэп-тестов и тд.;
• Содействие улучшению системы внутреннего контроля с учетом приоритетов бизнеса;
• Концепции риск-аппетита и допустимого уровня риска являются эффективным инструментом управления бизнесом с учетом рисков. Мы можем помочь вашей организации встроить риск-аппетит в процессы стратегического планирования, разработать заявления о риск-аппетите корпоративного уровня, а также обеспечить его каскадирование внутри организации.

Если для внедрения принципов принятия риск-ориентированных решений внутри вашей организации сотрудникам, вовлеченным в процессы управления рисками, необходимо более глубоко изучить и понять процессы риск-менеджмента, мы можем провести обучение в различных форматах:

• Экспресс-обучение руководителей высшего звена, членов совета директоров;
• Обучение сотрудников, вовлеченных в процессы выявления, анализа, оценки рисков и разработки мероприятий по управлению рисками, кросс-функциональному взаимодействию;
• Решение практических кейсов с учетом специфики бизнеса;
• Обучение количественной оценке рисков с помощью специализированного программного обеспечения;
• Разработка тестовых материалов.

Для того чтобы руководство вашей организации могло принимать риск-ориентированные решения, основанные на расчетных показателях, мы можем разработать модели расчета КПЭ под влиянием рисков с учетом специфики бизнеса, позволяющие осуществлять планирование бюджета, бизнес-плана или инвестиционной программы с учетом рисков.

В целях успешной интеграции риск-менеджмента в процессы бизнес-планирования мы можем:

• Разработать или скорректировать нормативную документацию по бизнес-планированию;
• Разработать схему взаимодействия между функцией планирования и функцией управления рисками в процессе анализа и учета рисков в бизнес-плане (бюджете);
• Сформировать бизнес-план с учетом рисков.

Рыночные риски включают в себя такие риски как процентный риск, валютный риск, товарный риск и пенсионный риск. Неожиданная волатильность финансовых рынков может оказать негативное влияние на корпоративную стабильность.  Неспособность эффективно управлять рисками может привести к существенным финансовым потерям. Одним из ключевых решений становится выбор стратегии, включающей определение оптимального баланса прибыли, инвестиций и уровня рисков.

Четкое понимание того, какие финансовые потоки и в какой степени влияют на состояние текущей ликвидности компании, позволяет ее руководству принимать взвешенные решения в сжатые сроки.

Мы оказываем следующие услуги:

• Разработка методологии по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рыночных рисков (валютные, процентные, ценовые);
• Разработка моделей по оценке рыночных рисков на основе риск-аггрегированного подхода (VaR, CFaR, EaR), провередение дюрационных ГЭП-тестов и т.д.;
• Разработка прогнозных моделей с использованием доверительных интервалов (вкл. прогнозирование волатильности);
• Установление лимитов и триггеров раннего реагирования, установление уровней толерантности к рискам;
• Оценка финансового состояния компании с точки зрения управления ликвидностью;
• Оценка уровня рисков ликвидности и анализ факторов, воздействующих на ликвидность компании;
• Оценка эффективности управления рыночными рисками и анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ);
• Создание стратегий хеджирования рыночных рисков;
• Дизайн целевых процессов и разработка документов, регламентирующих управление ликвидностью.

Вовлечение в финансовые транзакции влечет за собой кредитный риск, который может привести к большим потерям для бизнеса, если его оставить без контроля. Оценка кредитного риска стала еще более важной, поскольку финансовый кризис 2007-08 гг. продемонстрировал, что финансовые учреждения тоже могут потерпеть неудачу.

Мы предлагаем следующие услуги по управлению кредитным риском:

• Определение допустимого уровня кредитного риска;
• Разработка политик и методологии по оценке и управлению кредитным риском;
• Разработка скоринговой модели оценки кредитного риска и прогнозных моделей рисков банкротства предприятий;
• Разработка базы данных потерь, связанных с кредитным риском;
• Оценка ожидаемых (expected loss) и общих потерь (total loss) по кредитному риску;
• Валидация существующих моделей по оценке кредитного риска;
• Оценка эффективности управления кредитными рисками.

Операционный риск это риск потери, вызванный неправильными или неудачными внутренними процессами, людьми и системами или внешними событиями. Небольшие сбои управления и минимизированные проблемы, если их не остановить вовремя, могут создать большой риск, который может негативно сказаться на компанию в целом. Это цепная реакция, которая может быть фатальной для репутации компании и, возможно, даже для ее существования.

Консультанты PwC имеют большой опыт в разработке и внедрении структур операционного риска, от самых простых до самых сложных подходов.

Мы можем предложить следующие услуги:

• Разработка и анализ ключевых рисковых показателей, помощь в определение риск аппетита и уровня толерантности;
• Разработка реестра рисков и карты рисков;
• Качественная оценка рисков (размер влияния, вероятность, время влияния) и/или количественная оценка уровня операционного риска;
• Оценка рисков инвестиционных проектов;
• Разработка Методологии по управлению операционным риском;
• Разработка Планов по минимизации операционных рисков;
• Разработка ключевых рисковых показателей.

Если руководителям вашей организации требуется информация о возможных отклонениях проектных показателей (сроки, стоимость и др.), возникающих из-за влияния рисков, а также о критериях принятия решений об утверждении или пересмотре планов проектов на основе анализа рисков, мы можем:

• Разработать или актуализировать нормативную документацию в области проектной деятельности;
• Разработать методики выявления и оценки проектных рисков;
• Разработать методологию управления проектными рисками;
• Обучить сотрудников методам риск-менеджмента инвестиционных проектов.

Управление непрерывностью бизнеса предоставляет организациям возможность реагировать на происходящие проблемы и справляться с ними. Мы считаем, что управление непрерывностью бизнеса является неотъемлемой частью управления рисками, а также общего оперативного управления организацией.

Наша команда состоит из опытных специалистов с глубоким опытом работы, и наша цель - предоставить высококачественные, прагматические решения, которые просты в использовании и обеспечивают соотношение цены и качества.

Для обеспечения непрерывности вашего бизнеса мы можем:

• Провести анализ текущего состояния процессов обеспечения непрерывности бизнеса;
• Сформировать планы чрезвычайного реагирования, кризисного управления и восстановления бизнеса;
• Организовать тестирование работоспособности планов по обеспечению непрерывности бизнеса с ответственными руководителями внутри вашей организации;
• Интегрировать планы по обеспечению непрерывности бизнеса с процессами управления рисками.