Gestion des risques financiers

Les organisations à l’échelle mondiale sont confrontées à des risques croissants provoqués par l’intensité des forces du changement, comme la volatilité des marchés, les technologies émergentes et la réglementation en constante évolution, qui n’ont fait qu’accentuer le besoin d’une gestion solide des risques financiers. Les défis liés au risque de crédit et de liquidité, à la gestion du risque de marché, aux fonctions trésorerie et à la nécessité d’assurer une intégration transparente des cadres de gestion des risques pour régir les nouvelles technologies comme l’infonuagique et l’intelligence artificielle générative (IA générative) viennent compliquer davantage cet environnement dynamique. En même temps, les organisations doivent s’accommoder à de nouvelles normes comptables, ainsi qu’aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et aux autres exigences réglementaires, qui ajoutent encore à la complexité.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens d’alléger votre fardeau opérationnel et d’améliorer vos cadres de gestion des risques financiers pour vous permettre de prospérer dans ce contexte difficile. Notre gamme complète de services propose des solutions intégrées et sur mesure, conçues pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à naviguer dans l’environnement complexe des risques financiers d’aujourd’hui, à renforcer la résilience économique, à améliorer les marges dans diverses conditions économiques et à favoriser l’efficacité et la durabilité de vos activités.

Notre approche

Notre équipe de gestion des risques financiers offre un éventail de solutions intégrées pour améliorer la gestion des risques et les fonctions trésorerie. Nous combinons une expertise qualitative et quantitative avec notre connaissance approfondie des pratiques sectorielles de pointe et des exigences réglementaires pour aider votre organisation à gérer les complexités d’aujourd’hui. Fondée sur la force de l’humain et la puissance de la technologie, notre approche associe des perspectives locales et mondiales et des outils comme SAS, Python, SQL, R, MATLAB et C++, afin de fournir des informations exploitables qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.

Comment nous pouvons vous aider

Services de modélisation quantitative
Gestion des risques financiers
Instruments financiers, comptabilité de couverture et évaluation
Services de migration vers l’infonuagique
Services de modélisation en IA et apprentissage automatique
Services de modélisation des risques climatiques

Services de modélisation quantitative

Nos services couvrent tous les types de modèles de risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque climatique. La dynamique actuelle des marchés nécessite le recours à des modèles perfectionnés pour comprendre, gérer et quantifier les complexités associées à la gestion des risques. De l’élaboration, la validation et la gestion du cycle de vie des modèles à la migration vers l’infonuagique, notre équipe expérimentée d’ingénieurs financiers et de scientifiques des données utilise des techniques et des analyses avancées alignées sur les pratiques de pointe de l’industrie afin d’obtenir les résultats souhaités pour votre organisation. Nos services comprennent :

Services de migration vers l’infonuagique et de conversion de codes, comme la migration de l’infrastructure liée au modèle vers l’infonuagique

Application de l’IA générative à l’élaboration et à la validation de modèles quantitatifs

Élaboration de modèles (modèles de risque de crédit, modèles de tarification et de risque de marché, modèles de risque de liquidité)

Optimisation du portefeuille de crédit

Modélisation des risques climatiques

Validation de modèles

Simulation de crise

Services de gestion des risques liés aux modèles

Services-conseils en conformité réglementaire liée aux modèles

Services d’impartition et de co-impartition de l’audit interne liés aux modèles

Services gérés

Gestion des risques financiers

Dans le contexte actuel, les efforts visant à renforcer la santé financière, à améliorer les liquidités et à accroître les marges sont devenus un défi complexe pour les équipes de trésorerie et de gestion des risques. Nous fournissons des services-conseils complets pour soutenir vos équipes, en apportant une connaissance approfondie du secteur et en formulant des recommandations adaptées pour une meilleure gestion des risques financiers. Nous pouvons vous aider à améliorer la conformité réglementaire et à renforcer la fonction trésorerie afin d’assurer la compatibilité avec les pratiques exemplaires.

Nos services comprennent :

Gestion des risques, y compris la gestion de l’actif et du passif (GAP), la gestion du risque de liquidité (GRL), le ratio de fonds propres (RFP) et le processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (PIEAFP)

Services-conseils en matière de conformité réglementaire et de trésorerie

Services d’impartition et de co-impartition de l’audit interne dans des domaines tels que la GAP, le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB), le PIEAFP et la gestion du risque de liquidité

Services-conseils en matière de risque de liquidité, par exemple, plans de financement d’urgence et de reprise et gestion des garanties

Instruments financiers, comptabilité de couverture et évaluation

Les instruments financiers et les stratégies de couverture sont devenus de plus en plus complexes, posant des défis en matière de comptabilité, d’évaluation et de présentation de l’information. Dans l’environnement dynamique actuel, l’évaluation de la valeur et du traitement comptable associés aux instruments financiers et aux stratégies en matière de risques nécessite une modélisation perfectionnée et une compréhension approfondie des normes comptables. L’adoption de nouvelles normes comptables et de nouvelles exigences ne fait qu’accroître la complexité. Nous pouvons vous aider dans la comptabilisation d’instruments financiers et les stratégies de couverture selon différents référentiels et normes comptables, par exemple IFRS 9/IAS 39, PCGR des États-Unis et NCEFC.

Grâce à notre expertise et à nos connaissances approfondies des normes comptables, des marchés financiers et des techniques d’évaluation, nous pouvons vous aider dans les domaines suivants :

Évaluation et appréciation comptable d’instruments financiers complexes, par exemple :
- Instruments d’emprunt composés et actions privilégiées avec composantes incorporées
- Obligations indexées sur le cours d’une marchandise
- Ententes de flux et d’écoulement présentant des caractéristiques exotiques
- Unités d’actions liées à la performance
- Options sur actions
- Bons de souscription
Services gérés de comptabilité de couverture et d’évaluation :
- documentation sur les couvertures
- efficacité de la couverture
- évaluation des instruments dérivés
- résolution des problèmes de comptabilité et d’évaluation
- traitement des demandes d’informations de vos auditeurs et parties prenantes
Conseils sur la transition et la mise en œuvre de nouvelles normes comptables
Co-impartition de l’audit interne et impartition des contrôles
Protocoles réglementaires et du marché des produits dérivés

Services de migration vers l’infonuagique

Notre équipe d’ingénieurs infonuagiques, de scientifiques des données et de développeurs de modèles met à profit sa vaste expérience pour aider les organisations à franchir toutes les étapes de la migration vers l’infonuagique. Nos services comprennent les étapes et les composantes suivantes :

Évaluation de l’état de préparation à la migration et estimation de l’effort de migration

Conception d’un plan de migration intégré

Cartographie et validation des données

Évaluation du modèle et conception du code

Conversion et optimisation du code

Comparaison et documentation des résultats

Validation des changements de modèle

Promotion des modèles

Formation ciblée et perfectionnement des employés

Nos services sont disponibles pour la migration vers les principales plateformes infonuagiques, notamment Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure.

Services de modélisation en IA et apprentissage automatique

L’IA générative suscite énormément d’attention, et nous sommes fiers de soutenir les organisations dans ce domaine. Nos ingénieurs spécialisés en IA générative développent des solutions adaptées aux cas d’utilisation propres aux institutions financières et aux entreprises. Grâce à l’utilisation de techniques de pointe, nous apportons efficacité et qualité à chaque solution.

Nos services incluent le soutien aux organisations dans l’élaboration et la validation de modèles d’IA et d’apprentissage automatique. Nous pouvons également vous aider dans la gouvernance des modèles tout au long du cycle de vie de l’IA et des modèles d’apprentissage automatique ainsi que dans l’élaboration de solutions d’IA générative pour les cas d’utilisation liés à la modélisation.

Nos équipes de modélisation ont acquis une compréhension approfondie des risques qui peuvent survenir avec les modèles d’IA et d’apprentissage automatique. Elles possèdent également une vaste expérience en matière d’évaluation, de suivi et d’atténuation de ces risques spécifiques liés aux modèles, qui s’aligne sur les directives réglementaires et les meilleures pratiques du secteur.

Nos services d’IA et d’apprentissage automatique comprennent :

Développement, validation et audit de modèles d’IA et d’apprentissage automatique.

Élaboration de cas d’utilisation et de solutions d’IA générative.

Services-conseils liés à la gouvernance des modèles d’IA et d’apprentissage automatique tout au long du cycle de vie du modèle et dans le contexte de la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

Services de modélisation des risques climatiques

Notre équipe adopte une approche globale axée sur l’intégration des enjeux climatiques dans la gestion des risques financiers. Nos services comprennent :

Modélisation et analyse des risques climatiques : évaluation comparative et analyse des lacunes des capacités actuelles, examen des approches de modélisation et intégration des considérations climatiques dans d’autres types de risques, comme les risques de crédit et de marché.

Réalisation des attentes réglementaires : soutien portant sur les principaux aspects de la ligne directrice B15 sur la gestion des risques climatiques du BSIF, notamment pour ce qui est des exigences en matière d’exercices normalisés d’analyse de scénarios climatiques (ENASC) et de PIEAFP.

Analyse de scénarios climatiques : aide à l’analyse de scénarios climatiques et à la simulation de crise par l’évaluation de modèles et de scénarios sur différents horizons temporels dans le but de repérer les risques climatiques potentiels. Notre expertise couvre et prend en compte les interactions entre les risques physiques et les risques de transition et aide les institutions à comprendre les méthodologies, les limites des données et les hypothèses pertinentes.