З розширенням застосування санкцій перед фінансовими установами постає ще більшою необхідність бути впевненими, що запроваджені системи перевірки санкцій працюють ефективно та можуть допомогти визначити та зупинити транзакції, що можуть бути пов’язані з фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. Для забезпечення ефективності систем санкційного скринінгу необхідно проводити регулярне тестування таких систем.
Тестування системи санкційного скринінгу - це комплексний процес, який передбачає збір даних, їх підготовку для тестування та форматування, проведення тестів, співставлення та подальшу оцінку результатів тестування.
Спираючись на багаторічний досвід у тестуванні систем санкційного скринінгу, команда PwC розробила просте у використанні рішення для тестування систем санкційного скринінгу, яке дозволяє істотно прискорити процес тестування. Ми використовуємо таке рішення для реалізації проектів, а також пропонуємо його нашим клієнтам за підпискою або ліцензією. Таким чином використання даного рішення надає можливість клієнтам використовувати його для перевірки своєї системи санкційного скринінгу за такої потреби.
Як я можу дізнатися, чи коректно працює мій фільтр санкційного скринінгу?
Виклик сьогодення
Фінансовим установам потрібно мати розуміння ефективності роботи фільтру, який використовується у ході санкційного скринінгу для визначення рівня ризику, з яким вони можуть зіткнутися.
Вплив аналітики
Можливість постійно тестувати фільтр із використанням реальних найменувань підсанкційних суб'єктів надає можливість фінансовим установам мати більш чітке розуміння наявних та потенційних ризиків.
Підсумок
Результати тестування дозволяють фінансовій установі провести оптимізацію фільтру та підвищити його ефективність.
Наш підхід
Розробляємо індивідуальний сценарій тестування, який включає в себе усі ключові санкційні списки, типи організацій та нечітко-логічні алгоритми
Формуємо тестові дані, які містять підсанкційні умови у необхідному форматі транзакції та клієнта
Обробляємо тестові дані санкційним фільтром організації та завантажуємо результати тестування до нашого інструменту
Аналізуємо ефективність роботи вашого фільтру та його КПЕ у ряді розрізів
Розробляємо рекомендації щодо усунення виявлених проблем і проводимо повторне тестування фільтру
Ілюстративний приклад
Ознайомтесь із нашим рішенням
Завдяки використанню нашого інструменту ми змогли визначити цілий ряд проблем, які виникали за результатами тестування систем санкційного скринінгу, зокрема:
- Проблеми з веденням санкційних списків: списки не оновлювалися коректно або було пропущено чергове оновлення;
- Дуже висока ефективність пошуку повних збігів, але дуже низький рівень співпадінь у разі навіть незначної відмінності у написанні імені/найменування підсанкційного суб’єкту;
- Некоректне налаштування форматів скринінгу: проводиться скринінг полів лише на імена фізичних осіб, у той час як у цих полях можуть з'являтися і найменування юридичних осіб;
- Проблеми при скринінгу імен/найменувань, які містять спецсимволи, наприклад, апострофи чи символ «плюс», або імен/найменувань, які складаються більш ніж з п'яти слів.
Наші контакти
Олексій Венгерський
Спеціаліст практики консультаційних послуг у сфері протидії фінансових злочинів, PwC Czech Republic
Тел: +420 739 344 766
Андрій Третяк
CFE, CISA, Керівник практики Форензік послуг, PwC в Україні
Тел: +380 44 354 04 04
Вадим Романюк
Керівник практики Банківських та фінансових послуг, Адвокатське об'єднання «PwC Legal в Україні»
Тел: +380 44 354 04 04
