Une nouvelle ère pour la modélisation et la tarification des risques d’assurance

• le fossé qui se creuse en matière de confiance dans un climat d’incertitude;
• l’évolution des besoins et des préférences des clients;
• les changements technologiques, notamment l’adoption rapide de l’intelligence artificielle générative;
• les risques liés aux changements climatiques et l’accent mis davantage sur la durabilité;
• la convergence, la collaboration et la concurrence au sein du secteur. 

Le succès de tout assureur repose avant tout sur une tarification précise. Essentielle pour tous, elle l’est encore davantage dans le secteur des assurances de personnes, qui est un secteur à fort volume. La capacité de cibler les clients souhaités aussi efficacement que possible et d’adopter les tarifs techniques les plus récents tout en réduisant l’antisélection est de première importance.

Les progrès de l’apprentissage machine, l’IA générative et l’évolution démographique rendent encore plus urgente la nécessité pour les assureurs de mettre à jour les algorithmes de tarification et d’élaborer des approches innovantes de tarification. En adoptant des modèles de tarification perfectionnés pour intégrer de grands volumes de données et tirer le meilleur parti des capacités infonuagiques, les assureurs peuvent accroître leur rentabilité et exploiter d’autres avantages en aval, tels que l’analyse en temps réel du portefeuille et des sinistres. À l’inverse, nous estimons qu’en manquant les occasions de tarifer les risques avec précision et de refléter cela sur la tarification client en temps réel, les assureurs pourraient voir leurs ratios sinistres-primes réels augmenter de 1 à 2 % chaque trimestre.¹

Les technologies permettant une meilleure tarification sont de toute évidence à l’ordre du jour des dirigeants de sociétés d’assurances. Parmi les représentants de ce secteur qui ont participé à notre récente enquête mondiale auprès des chefs de direction, 76 % nous ont dit qu’ils s’attendaient à ce que l’IA générative change de manière significative la façon dont leur entreprise crée, livre et capte de la valeur au cours des trois prochaines années. Bien qu’il s’agisse d’une opportunité importante, les sociétés d’assurances peuvent également s’attendre à une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation provinciaux et fédéraux, qui ont déjà été actifs récemment en introduisant de nouvelles exigences et lignes directrices pour les assureurs.

La perspective d’une intensification de l’activité réglementaire rend essentielle une gouvernance appropriée des modèles d’IA des assureurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’atténuer les biais potentiels dans les décisions de tarification, de réduire au minimum les risques liés aux modèles et d’assurer la transparence pour les parties prenantes. La mise en place de mesures de protection adéquates peut aider les assureurs à instaurer la confiance, non seulement auprès des assurés, mais aussi auprès des organismes de réglementation. Cela est d’autant plus important dans les secteurs d’activité réglementés où les sociétés d’assurances devront faire approuver les révisions de tarifs.

Les assureurs dont les processus et les systèmes ont été améliorés et mis à jour s’adapteront plus facilement aux nouvelles exigences auxquelles ils devront bientôt se conformer, comme la ligne directrice sur la gestion du risque de modélisation (E-23) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). L’évolution de la situation au niveau provincial, comme nous l’avons vu avec la récente réforme de l’assurance automobile en Alberta, souligne par ailleurs la nécessité de se concentrer sur les risques créés par des modèles de plus en plus complexes. Les assureurs qui mettent en place une gouvernance appropriée en tireront des avantages qui vont au-delà de la satisfaction des parties prenantes, comme les organismes de réglementation. Ce faisant, ils font également une bonne affaire, en se dotant de meilleurs modèles qui évaluent les risques avec plus de précision.

La ligne directrice B-15 du BSIF sur la gestion des risques climatiques est une autre modification réglementaire qui requiert des assureurs d’adopter une nouvelle façon de penser. Pour s’y conformer, tous les assureurs doivent désormais mettre en place un cadre solide de gestion des risques climatiques. L’éventail de facteurs à prendre en considération est large, d’autant plus qu’il devient évident que les modèles de catastrophe traditionnels ne peuvent plus être le principal outil utilisé par les assureurs pour évaluer leur exposition en matière de climat.

Dans le cadre de l’analyse de l’impact des différents scénarios climatiques sur leur viabilité, les assureurs devront examiner les produits qu’ils souhaitent offrir à différents emplacements et s’assurer qu’ils fixent correctement le prix de chacun d’entre eux compte tenu des effets et des dommages causés par des changements climatiques. C’est un élément crucial sachant à quel point ces impacts peuvent être significatifs. Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), les assureurs canadiens ont subi des pertes assurables de 3,1 milliards de dollars canadiens à la suite d’événements catastrophiques en 2023.²

Mais il est urgent de réagir, car seulement 13 % des chefs de direction de sociétés d’assurances déclarent avoir pris des mesures pour intégrer le risque climatique dans leur planification financière. Une autre étude, menée par l’initiative Climate Action 100+ dirigée par des investisseurs, a révélé que seulement 4 % des entreprises évaluées alignent leurs activités en matière de politique climatique sur l’Accord de Paris.³