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LIBOR移行対応金利計算ソリューション
金融機関のLIBOR移行における課題
2021年末に予定されているLIBOR公表停止に伴う代替金利指標への移行に対応するための取り組みが進められており、大手行のみならず多くの金融機関においても対応が求められます。
金融機関のLIBOR移行における課題には以下のようなものが挙げられます。
また、以下のような要因が課題解決を難しくしています。
PwCのソリューション
当法人は、LIBOR移行対応が先行している大手金融機関への支援実績を有しています。この実績に基づいて、残された期間の中で、LIBOR移行対応準備を支援します。
金利計算機能の開発支援
- すぐに利用可能なサンプルツールを用いた金利計算機能の開発支援
- サンプルのソースコード・ロジック文書の提供
- ニーズに応じた追加機能・計算ロジックの実装を支援
対応が必要な金融商品・コンベンション（例）
| 金融商品 | コンベンション |
- 金利スワップ - 貸出 - 変動利付債 - 預金 - 証券化商品 - etc. |
- Lookback - Backward-shift - Lockout - Compound the rate - Compound the balance - Daily Simple - etc. |
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